Ρώτησαν κάποτε τον αββά Παλλάδιο, πού καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη:
-Στην πατρίδα μου, απάντησε εκείνος, μισό χιλιόμετρο μακριά από το τείχος, ζούσε ένας έγκλειστος μοναχός πού λεγόταν Δαβίδ. Είχε έρθει από τη Μεσοποταμία. Ήταν πολύ ενάρετος, ελεήμων και εγκρατής. Έμεινε κλεισμένος και προσευχόμενος στο κελί του, περίπου εβδομήντα χρόνια!
Εκείνο τον καιρό, εξ αιτίας βαρβαρικών επιδρομών, τα τείχη της Θεσσαλονίκης φυλάγονταν μέρα και νύχτα από τούς στρατιώτες.